文章摘要
张少华, 李渝曾, 王长军, 言茂松.结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型[J].电力系统自动化,2001,25(21):-. DOI: .
.[J].Automation of Electric Power Systems,2001,25(21):-. DOI: .
结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型
DOI:
关键词: 电力市场  双边可选择远期合同  期权理论  均衡模型
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上网日期:1900-01-01
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作者单位
张少华, 李渝曾, 王长军, 言茂松 (上海大学自动化系 上海 200072) 
摘要:
      作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型,给出了有关期权敲定价的均衡选择。分析表明,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性,它克服了现有文献中合同模型的一些不足。
Abstract:
      
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